事件分析法是一種實證研究方法，最初在金融領域被提出，用於分析特定事件對公司價值的影響。這種方法的核心在於探討所關注事件在特定時段內產生的影響效果，並考慮到不同領域在方法處理上的差異。事件分析法的關鍵步驟包括：
事件定義：定義所關注的事件及其事件視窗的長度。這包括估計視窗、事件視窗和事後視窗，以確保分析中不包含正常收益模型的參數估計值受相關事件影響的部分。
選樣標準：在定義事件之後，選擇一個與該事件相關的樣本，用於分析該事件對所要研究問題的影響。
計算正常收益與超常收益：為了評價某事件的發生對公司價值的影響，需要計算正常收益和超常收益。
事件分析法的套用領域非常廣泛，不僅限於金融領域，還包括企業併購績效評價、法律責任案件中的損害賠償、組織價值影響分析等。在不同的領域，學者們從各自的視角對其進行了闡述，例如，有學者認為事件分析法是通過短期內可觀測資產價格的變化來研究某一事件對經濟影響的程度；還有學者認為事件分析法主要是分析某事件對於時間序列是否有衝擊作用。
需要注意的是，事件分析法在處理數據時，需要保證估計視窗、事件視窗和事後視窗不重疊，以避免數據中存在事件提前洩露或滯後效應的影響。此外，事件分析法通常需要設計一個模型來計算正常收益，以便於分析特定事件對組織價值的影響。