什麼是風險價值

風險價值（Value at Risk，簡稱VaR）是一種用於量化金融風險的市場工具，它是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素髮生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。

風險價值分析方法可以測量不同市場不同金融工具構成的複雜的證券組合和不同業務部門的總體市場風險。它是評估包括利率風險在內的各種市場風險的重要概念，已成爲計量市場風險的主要指標，也是銀行採用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據。