套利交易策略是利用市場價格之間的不一致性來賺取無風險利潤的一種策略。這種策略通常涉及以下幾種類型：
跨交割月份套利（跨月套利）。在同一市場購買和賣出同一種商品的不同交割期契約，利用交割期之間的價格差異進行套利。
跨市場套利。在不同交易所之間進行套利交易，利用同一商品在不同交易所的期貨價格差異。
跨品種套利。涉及兩種相關商品的期貨契約，利用這兩種商品價格差異進行交易。
時間套利。利用同一資產在不同時間的價格差異進行套利。
空間套利。在不同的地理位置或市場之間進行套利。
統計套利。基於統計分析，利用歷史數據和統計模型預測資產價格走勢進行交易。
套利策略的本質是「一價定律」在金融市場不同資產中的套用，通過捕捉市場的錯誤定價機會來提高流動性和定價效率。這些策略提供了在低風險環境下獲取穩定收益的機會，但關鍵在於耐心等待合適的套利機會出現。