期權價格的計算是一箇複雜的過程，涉及多箇因素和模型。以下是詳細介紹：
期權價格由內在價值和時間價值組成。
內在價值是期權合約基於標的資產價格與行權價格之間的差異所具有的價值。對於看漲期權，如果標的資產價格高於行權價格，期權具有內在價值；對於看跌期權，如果標的資產價格低於行權價格，期權具有內在價值。內在價值的計算公式爲內在價值=max(0,標的資產價格-行權價格)。
時間價值反映了期權持有者在到期日前行使期權的可能性，受多種因素影響，包括標的資產的價格波動率、剩餘到期時間、無風險利率等。時間價值的計算相對複雜，通常需要使用定價模型，如二叉樹模型、布萊克-斯科爾斯模型等。
實際期權價格的計算可能還需要考慮市場的供需關係、政策風險等因素。
布萊克-斯科爾斯模型是一箇常用的期權定價模型，其公式涉及標的資產的現價、行權價、剩餘到期時間、無風險利率、波動率等因素。
此外，期權合約的結算價計算方法因交易所而異，但通常與期權的行權價格、標的物的結算價等因素有關。