肥尾分布是什麼意思

機率分布模型

肥尾分布是一種機率分布模型，它屬於重尾分布的一種，其特點是具有極端的大偏度或峰度。與常態分配相比，肥尾分布的尾部下降得更慢且更長，類似於拖著一條長尾巴，因此它的極端值發生機率更高。常態分配則被視為一種細尾分布，其尾部下降迅速，類似於一個鐘形曲線。在金融市場中，由於真實事件的發生機率往往比數理統計學所計算出來的要大，因此常態分配的尾部會出現大量的「毛刺」，這些毛刺就是肥尾現象。