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ista算法

ISTA(Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm,疊代收縮閾值算法)是一種用於解決LASSO問題的最佳化算法。ISTA通過在每次疊代中計算矩陣和向量積,並套用收縮(軟閾值)操作來更新解。ISTA的疊代形式可以描述為:

在每次疊代中,計算梯度步長

套用收縮閾值操作,以實現解的稀疏性。

ISTA是一種簡單的方法,但它的收斂速度相對較慢。為了改進這一點,提出了FISTA(Fast Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm),它在形式上與ISTA相同,但通過引入一種更有效的疊代策略,實現了比ISTA更快的收斂速度。