sharpe ratio公式

夏普比率(Sharpe Ratio)的計算公式為夏普比率=[(投資組合的預期收益率-無風險收益率)/投資組合的標準差]。

夏普比率是一種用於評估投資組合風險調整後表現的財務指標，無風險收益率通常採用國債利率，通過計算夏普比率，可以清晰地了解不同投資組合的風險調整後表現，從而做出更加明智的投資決策。