統計學和金融學的方法
事件研究法（Event Study）是一種統計學和金融學的方法，用於研究特定事件對股票價格、公司價值或市場表現的影響。
該研究方法最早由Ball & Brown (1968) 和 Fama et al. (1969) 提出，並基於有效市場假設，即股票價格反映所有已知的公共信息。事件研究法的核心在於測定並分析特定事件發生前後股價的異常波動，即實際收益率與假設事件未發生時的預期收益率之間的差異。這種方法常用於檢驗股價對特定事件（如公司公告、經濟事件等）的反應程度，通過計算事件視窗期內的異常收益率和累計異常收益率，並進行統計檢驗，來衡量事件影響的顯著性。事件研究法的套用範圍廣泛，包括金融、經濟學等多個領域。