《執金吾》的故事是關於金吾的起源、職權以及和朝廷權貴對抗的歷史。其中最早的記錄可追溯到秦始皇時期，當時在京城設立執金吾，負責京城治安，並帶有一定監察地方官員的權力。漢代沿用此制，而到了唐代，執金吾的職權有了一定變化，除了依舊負責治安外，還負責巡邏引導百官上朝等。
然而，執金吾並不是沒有實權的擺設，其常常面臨著和朝廷權貴對抗的局面。如唐代小說中有三個官員升官發財的故事，雖然體現了官員對權貴的反感，但也說明了執金吾確實存在與權貴鬥爭的事實。儘管在宋代以後，執金吾的職權逐漸縮小，但其依然是保衛京城的重要力量。
總的來說，《執金吾》的故事講述了一個關於金吾起源、職權以及和朝廷權貴對抗的歷史。