夏普比率（Sharpe Ratio）是一個衡量投資組合相對於無風險資產表現的重要指標，它表示投資者額外承受的每一單位風險所獲得的超額收益。夏普比率的一般情況如下：
一般認為，夏普比率在1以上才算較好。這意味著，如果投資組合的超額收益（即實際收益率減去無風險收益率）的波動率（標準差）為1，那麼夏普比率為1意味著投資者獲得與風險相等的收益。
具體數值：
超過1.5可以視為相對較好。
超過2則被認為是優秀的表現。
對於特定的基金類型，如純債基金，其長期夏普比率在1-2倍之間；混合基金以及股票型基金的夏普比率在0.4-0.6倍之間，超過0.8就已是較好水平。
計算示例：假設一個投資組合的預期回報率為12%，波動率為10%，無風險利率為5%，那麼夏普比率就是：(0.12−0.05) / 0.1 = 0.7。
綜上所述，夏普比率的具體數值取決於多種因素，包括投資組合的預期回報率、波動率以及無風險利率。不同的市場情況和投資策略會導致夏普比率的合理範圍有所不同。因此，投資者應根據自己的具體情況來評估和選擇合適的投資組合。