山西王家大院有許多故事，其中包括：
1. 孝義宮：相傳為王家先祖的居住地，原為皇家御賜住宅，規模宏大、建築精美。在孝義宮的牌樓上，可以看見“文官不做揖、武官不甩鞭”的獨特石雕。這個石雕牌樓是明清建築的精品，也是王家大院文化藝術的代表之作。
2. 王氏家風：王家大院非常重視家風家訓，其中“孝義忠順”是他們最為崇尚的美德。這些美德在王家大院的歷史中得到了充分體現，成為了王氏家族長久不衰的法寶。
3. 不夜城：這是對王家大院的總稱。相傳王家祖先最初去晉南呂梁山麓尋居時，見到到處都是金光照耀的不夜城，於是就在這裡定居下來。這個傳說體現了人們對美好生活的嚮往和追求。
此外，王家大院還有“泰山石敢當”的瑞石和精美絕倫的磚雕等，都是不可錯過的文化寶藏。在參觀王家大院時，可以細細品味這些故事和傳說，感受晉商文化的獨特魅力。