期權價格的計算可以通過以下方式進行：
內在價值加上時間價值。這是期權價格的基本構成，內在價值是期權立即行權可以獲得的收益，時間價值則是反映期權到期日前可能獲得收益的價值。
使用Black-Scholes期權定價模型。這是一箇更復雜的模型，適用於大多數期權定價情況。對於看漲期權，其價值可以通過公式\(C(S) = S_0 [N(d_1)] - X_0 [N(d_2)]\)計算，其中\(C(S)\)是看漲期權的當前價值，\(S_0\)是標的資產的當前價格，\(X_0\)是期權的行權價格的現值，\(N(d_1)\)和\(N(d_2)\)分別是\(d_1\)和\(d_2\)的正態分佈累積分佈函數值。
考慮其他因素。期權的內在價值基於標的資產價格與行權價格之間的差值。時間價值反映了在到期日前行使期權的可能性，受標的資產價格波動率、剩餘到期時間、無風險利率等因素影響。
這些方法提供了對期權價格的基本理解，但實際計算期權價格時還需考慮市場條件、標的資產的具體情況以及其他可能影響期權價值的因素。