汗血寶馬之所以被叫做汗血寶馬，是因爲它在高速疾跑後，肩膀位置會慢慢鼓起，並流出像鮮血一樣的汗水，因此而得名。據《史記》記載，這一特徵是在大宛馬中出現的，因此也被稱爲“大宛汗血馬”。另外，汗血寶馬的皮膚較薄，奔跑時血液在血管中流動容易被看到，同時馬的肩部和頸部汗腺發達，出汗時局部顏色會顯得更加鮮豔，也會給人以“流血”的錯覺。
此外，關於汗血寶馬的來源，還有一箇傳說。傳說中，這些馬匹在激烈運動時會流出汗血，據說這是因爲它們運動時非常強大和高負荷。這一傳說使得汗血寶馬成爲了馬匹中的珍品，被人們視爲極品和珍寶。但實際上，汗血寶馬的學名是阿哈爾捷金馬，原產於土庫曼斯坦，是該國的國寶。汗血馬的最快速度紀錄爲84天跑了4300公里，展現了其非凡的耐力和速度。