烤毛蛋的做法步驟如下：
先將毛蛋清洗乾淨，然後放入鍋中煮熟。
煮熟後，剝去蛋殼，將毛蛋穿在竹籤上。
點燃木炭，將燒烤網烤熱，把穿好的毛蛋放在燒烤網上。
用刷子在毛蛋上刷上色拉油或其他植物油，然後放上調味料，如孜然粉、辣椒麵等。
在燒烤過程中要時刻翻轉毛蛋，以免燒焦，待毛蛋烤熟後即可裝盤享用。
此外，還可以根據個人口味在毛蛋上撒上辣椒粉或其他調料增加風味。
需要注意的是，由於毛蛋的特殊性，食用前請確保對其無過敏反應，並注意適量食用。
除了烤制，毛蛋還可以採用其他烹飪方式，如煮、煎等，且可以搭配不同的調料和食材來製作出各種口味的美食。
另外，關於毛蛋的來歷，有一個和乾隆皇帝有關的傳說。據說乾隆皇帝下江南時，曾吃過農婦煮的正在孵化的雞蛋，覺得非常好吃，並賜名為「鳳凰蛋」，這就是毛蛋的由來。但這個傳說並不能作為毛蛋的真實來歷，僅供娛樂參考。