貝它值公式

貝塔係數的計算公式為β=Cov(Ra,Rm)/Var(Rm)。

其中，Cov(Ra,Rm)是資產回報率Ra與市場回報率Rm之間的協方差，Var(Rm)是市場回報率的方差。如果資產貝塔係數大於1，則表明其比市場更加波動，風險更高；如果小於1，則表明其波動比市場小，風險更低。