逐次凸逼近法是一種最佳化方法，它通過在每個疊代中求解一系列凸最佳化問題來逐步逼近全局最優解。在逐次凸逼近法中，每個凸最佳化問題的解都是上一個問題的解的近似。這種方法是一種非平滑最佳化方法，因為每個疊代的解可能存在跳躍，導致目標函式的導數不連續。逐次凸逼近法可以用於求解非光滑凸最佳化問題，如L1正則化問題。
逐次凸逼近法與連續凸逼近法都是凸最佳化方法，都可以用於求解凸最佳化問題。連續凸逼近法通過對目標函式進行光滑處理，使得目標函式的導數連續，而逐次凸逼近法則不進行這樣的處理。
逐次凸逼近法在套用時，會將目標函式在定點進行一階泰勒展開，然後構建近似函式，這個近似函式代替原目標函式進行求解。