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did模型

DID模型,全名difference-in-differences,即雙重差分法,是實證研究中一種常用的政策效應評估方法。它的識別策略為先觀察受政策影響的個體在政策前後的變化,再觀察未受政策影響的個體在政策前後的變化,而兩個變化之間的差異就是政策干預對個體的影響。

經典DID模型的基本形式為:yi,t=α+μi+λt+θtreati×postt+βcontrolsi,t+ϵi,t。其中,yi,t為被解釋變數;i表示個體,t表示時間;μi表示個體固定效應;λt表示時間固定效應;controlsi,t表示隨時間和個體變化的控制變數;β是控制變數的係數;ϵi,t是模型的隨機誤差項。treati為處理組虛擬變數,若個體i屬於受到政策衝擊的"處理組",則取值為1;若個體i屬於未受到政策衝擊的"控制組",取值為0。postt為處理期虛擬變數,處理組的個體也只有到了處理期才會受到政策衝擊,若個體i進入處理期取值為1;否則取值為0。交乘項的係數θ是我們關心的處理效應。

雙重差分法如何得到政策實施的淨效應呢?首先,將政策實施前後的時間進行第一次差分,得到兩組時期的變化量,經過第一次差分,可以消除個體不隨時間變化的質性。然後,再對兩組組別變化量進行第二次差分,以消除隨時間變化的增量,最終得到政策實施的淨效應。