ma模型可逆性

移動平均（MA）模型的可逆性是指該模型能夠被重新表示為自回歸（AR）模型的形式。具體來說，如果一個MA模型的特徵方程的根的模大於1，那麼該MA模型是可逆的。這意味著MA模型和對應的AR模型將具有相同的自相關函式，表明新息可以用當前的觀測以及歷史觀測的線性組合表示。在理論上，可逆的線性時間序列模型更為合理，因為它們表明模型的歷史觀測和當前觀測之間存在直接的線性關係。