什麼是修正久期

修正久期是一箇用於衡量債券價格對利率變動敏感性的金融學術語。

修正久期是對麥考利久期（Macaulay duration）的調整，它考慮了債券的到期收益率和利率變動的影響，修正久期表示當利率發生微小變動時，債券價格的相對變動比例，這個比例是一種近似關係，僅在到期收益率變動很小的情況下成立，在金融學中，修正久期被用來更精確地描述債券價格對利率變動的敏感性，它幫助投資者理解在利率變動的情況下債券價格的變化情況，從而做出更明智的投資決策。