誤差修正模型（Error Correction Model, ECM）是一種統計學和計量經濟學中常用的模型，主要用於時間序列分析和經濟預測。
誤差修正模型基於時間序列數據是由趨勢、季節性、週期性和隨機性等多箇因素組成的假設，這些因素共同作用導致數據波動。誤差修正模型通過將數據分解成不同的成分，並對每個成分進行建模，來理解和解釋數據的變化。誤差修正模型的一箇重要特點是能夠糾正預測誤差，通過比較預測值和實際值之間的誤差來調整模型參數，這個過程不斷重複，直到模型的預測誤差被縮小到可接受的範圍內，因此，誤差修正模型可應用於研究變量之間的長期關係，並幫助更準確地預測未來的時間序列數據。
在應用誤差修正模型時，需要謹慎選擇數據和模型參數，並注意數據的平穩性和可信度。誤差修正模型通常作爲協整模型的補充出現，協整模型度量序列間的長期關係，而誤差修正模型解釋序列之間的短期關係。