高斯過程(Gaussian Process, GP)是機率論和數理統計中的一個概念,是一種隨機過程,可以理解為一系列服從常態分配(高斯分布)的隨機變數在某個索引集上的集合。
這些隨機變數通常按照時間或空間索引進行排列。在高斯過程中,任意有限個隨機變數的聯合分布都服從多元高斯分布。這意味著,對於任意給定的輸入點集合,其對應的輸出值服從一個多元高斯分布。高斯過程的核心思想是,對於任意給定的輸入點集合,其對應的輸出值服從一個多元高斯分布。
高斯過程可以通過其均值函式和協方差函式來完全定義。均值函式描述了整個過程的平均趨勢,而協方差函式則描述了不同點之間的相關性。這些屬性使得高斯過程在機器學習、信號處理、統計建模等領域有著廣泛的套用,如回歸分析、最佳化問題、函式擬合等。