矢量自回歸模型
VAR模型，全稱為矢量自回歸模型（Vector Autoregression Model），是一種常用的計量經濟模型。它由克里斯多福·西姆斯（Christopher Sims）在1980年提出，是AR（自回歸模型）的推廣，並且在一定的條件下，多元MA（移動平均模型）和ARMA（自回歸移動平均模型）也可轉化成VAR模型。VAR模型通過用模型中所有當期變數對所有變數的若乾滯後變數進行回歸，來估計聯合內生變數的動態關係，而不帶有任何事先約束條件。它是一種非結構性方程組模型，不以經濟理論為基礎，而是採用多方程聯立的形式，在模型的每一個方程中，內生變數對模型的全部內生自變數的滯後項進行回歸，進而估計全部內生變數的動態關係。
VAR模型常用於預測相互聯繫的時間序列系統以及分析隨機擾動對變數系統的動態衝擊。它通過對變數之間的聯動關係進行建模，可以提供變數之間的互動效應、動態調整過程和衝擊回響等信息。由於VAR模型避開了結構建模方法中需要對系統每個內生變數關於所有內生變數滯後值的建模問題，它成為處理多個相關經濟指標的分析與預測中最容易操作的模型之一。VAR模型的遞推式是通過在回歸方程中包含幾個變數現值作為回歸因子來實現的，這就產生了用於估計變數現值關係的工具變數。