夏普率怎么算

夏普比率（Sharpe Ratio）是一箇用於評估投資組合相對於無風險資產的額外風險調整後回報的指標，計算公式爲夏普比率=（投資組合的預期收益率-無風險資產的收益率）/投資組合的標準差。

其中，投資組合的預期收益率（E(Rp)）表示投資組合預期的平均收益率；無風險資產的收益率（Rf）是指在一定時間內無風險投資的收益率，通常以政府債券的收益率來代表；投資組合的標準差（σp）表示投資組合的波動率，即回報率的標凓方差。