量化交易方法主要包括以下幾種策略:
雙均線策略。該策略根據長短兩根不同周期的移動平均線的交叉情況來交易,當短周期均線上穿長周期均線時做多,下穿時做空。
布林帶策略。由三條線構成,中線為移動平均線,上線和下線分別為中線加上和減去n倍標準差。當價格上穿上線時做多,下穿下線時做空。
海龜交易法。由商品投機家理察·丹尼斯推廣的交易方法。
多因子選股策略。通過選取多種與股票收益率相關的因子,如賬面價值與價格價值比率、盈利動量等,來選擇要交易的股票並確定出入場時機。
統計套利。利用相關性高的標的之間的價差或價比的回歸性質,在價差或價比偏離均衡位置時進行交易。
Alpha對沖策略。同時持有方向相反的兩種頭寸以對沖Beta風險,該策略的目標是獲取超額收益。
格線交易法。核心在於確定格線間距和中軸線,這種策略的收益波動較大。
套利策略。利用同一商品或相似商品在不同市場上的差價進行低買高賣的交易。
CTA策略。包括趨勢跟蹤、套利、中性、高頻等,主要投資於期貨、期權品種。
配對交易策略。基於均值回歸的概念,通過識別具有高度歷史相關性的股票對進行交易。
實現量化交易需要熟悉程式語言和數據處理技巧,以及具備統計學和金融理論知識。此外,還需要高質量的數據支持,通過建立交易模型、回測最佳化和實際交易等步驟來執行這些策略。