面板VAR模型是一種結合了時間序列向量自回歸(VAR)模型和面板數據方法的統計工具。它起源於巨觀計量經濟學，作為多元聯立方程模型的一種替代品。面板VAR模型在跨領域的多個套用中廣泛使用，特別是在研究具有時間序列和橫截面維度的數據時。
面板VAR模型通常包含一組線性方程，其中所有變數都被視為內生變數。這些方程描述了變數之間的動態關係，並允許研究者分析一個變數如何影響其他變數，以及這種影響是否隨時間變化。
面板VAR模型的估計通常使用廣義矩量法(GMM)框架。這種方法允許在存在固定效應的情況下估計模型，同時處理潛在的序列相關性問題。在面板VAR模型中，固定效應可以與參數聯合估計，或者獨立於固定效應進行估計。然而，由於方程組右側可能存在滯後因變數，即使樣本量很大，估計也可能存在偏差。
面板VAR模型的一個重要套用是進行Granger因果關係檢驗，以確定一個變數是否有助於預測另一個變數的未來值。這種檢驗可以幫助研究者理解變數之間的動態關係，並確定哪些變數在統計上顯著地影響其他變數。
總的來說，面板VAR模型是一種強大的工具，用於分析具有時間序列和橫截面維度的數據，特別是在研究經濟和金融領域中的動態關係時。它們允許研究者分析變數之間的相互依賴性，並評估政策和其他外部衝擊的影響。