風險率是一箇用於評估風險程度的指標,其計算方法根據不同的應用場景有所不同。以下是幾種常見的風險率計算方法:
事故發生概率與後果嚴重度相乘。在某些情況下,風險率可以通過事故發生的概率乘以後果的嚴重度來計算,即R=P×S。
期貨交易中的風險率。在期貨交易中,風險率用於評估交易風險的大小,其計算方法爲風險率=(最高價格-最低價格)/最高價格×100%。例如,如果某期貨品種在一天內的最高價格爲3800元/噸,最低價格爲3700元/噸,則這天內的風險率爲(3800-3700)/3800×100%=2.63%。風險率越高,說明價格波動幅度越大,承擔的價格變動風險也越大。一般來說,風險率在0~5%之間屬於低風險,5~10%之間屬於中風險,10%以上屬於高風險。
保證金與賬戶淨值的比例。在期貨交易中,風險率也可以表示爲保證金佔用率或保證金比例,即風險率=(保證金×合約價值)/賬戶淨值。如果客戶沒有持倉,風險率爲0;如果客戶滿倉,即持有所有可用的合約,風險率爲100%。