EWMA(指數加權移動平均)公式在t時刻可以表示為:
EWMA(t) = aY(t) + (1-a)EWMA(t-1)
其中:
EWMA(t) 是t時刻的估計值。
Y(t) 是t時刻的測量值。
a 是一個介於0到1之間的權重係數,表示對歷史測量值的重視程度。
n 是觀察的總時間。
這個公式表明,EWMA在每個時間點都是基於當前的測量值和前一個時間點的EWMA值加權得到的。權重係數a決定了對最新數據的重視程度,較大的a值會賦予最新數據更高的權重,而較小的a值則會使得模型對歷史數據保持更多的記憶。
EWMA(指數加權移動平均)公式在t時刻可以表示為:
EWMA(t) = aY(t) + (1-a)EWMA(t-1)
其中:
EWMA(t) 是t時刻的估計值。
Y(t) 是t時刻的測量值。
a 是一個介於0到1之間的權重係數,表示對歷史測量值的重視程度。
n 是觀察的總時間。
這個公式表明,EWMA在每個時間點都是基於當前的測量值和前一個時間點的EWMA值加權得到的。權重係數a決定了對最新數據的重視程度,較大的a值會賦予最新數據更高的權重,而較小的a值則會使得模型對歷史數據保持更多的記憶。