使用PSP播放UMD光碟的步驟如下：
將UMD光碟插入PSP的光碟槽中。
打開PSP，在主選單中找到「遊戲」選項，此時應該能看到UMD的圖示。
按SELECT鍵呼出「M33 VSH MENU」選單。
在選單中，找到「USB DEVICE」選項，將其設定為「UMD DISC」。
返回遊戲選單，選擇「UMD」選項，即可開始播放UMD光碟上的遊戲或視頻。
另外，如果要在PSP上播放UMD視頻的ISO檔案，需要將ISO檔案拷貝到記憶棒中的「ISO/video」目錄下。在播放時，同樣通過「M33 VSH MENU」選單選擇正確的ISO檔案即可。