事件研究方法（Event Study）是一種統計工具，用於研究特定事件發生時股價的波動以及是否產生異常報酬率（abnormal returns）。這種方法基於有效市場假設，即股價反映所有已知的公共信息，通過比較實際收益和假設沒有發生某事件的正常收益，來計算異常收益，從而衡量股價對特定事件的反應程度。事件研究法被廣泛套用於金融領域，用於研究各種事件（如兼併、收購、再融資等）對股票價格或市值的影響。
事件研究法的主要步驟包括：
確定研究的事件類型及其事件日、估計期和事件期。
選擇樣本股票，並計算其預期報酬率。
計算實際報酬率與預期報酬率之間的差異，即異常收益。
通過統計檢驗分析異常收益的顯著性，以評估事件對股價影響的程度和方向。