交易所套利指令用於在交易所市場進行套利交易，主要分為跨期套利和跨品種套利兩種類型。
跨期套利：
交易所使用「SP」作為跨期套利的代碼。
跨期套利的指令格式為「SP契約代碼1 & 契約代碼2」，其中契約代碼1和契約代碼2代表需要套利的兩個不同到期日的契約。
套利指令的價格計算方式是前一契約價格減去後一契約價格，即如果前一契約價格小於後一契約價格，則套利指令的價格為負數。
例如，如果交易者申報的指令是「買進2手SP m1809&m1901，限價-100元」，則意味著只有在前一契約（m1809）的價格低於後一契約（m1901）的價格100元時，該指令才能成交。
跨品種套利：
交易所使用「SPC」作為跨品種套利的代碼。
跨品種套利的指令格式為「SPC契約代碼1 & 契約代碼2」，其中契約代碼1和契約代碼2代表需要套利的兩個不同品種的契約。
套利指令的價格計算方式也是前一契約價格減去後一契約價格，即如果前一契約價格小於後一契約價格，則套利指令的價格為負數。
例如，如果交易者申報的指令是「買進2手SPC y1809&p1809，限價-100元」，則意味著只有在前一契約（y1809）的價格低於後一契約（p1809）的價格100元時，該指令才能成交。
在申報套利指令時，同樣需要輸入買賣數量和價格，但這裡的數量並非單個契約，而是成對的契約；價格也並非單個契約的價格，而是前一契約與後一契約的價格差。