小尾寒羊主要吃的是各種天然牧草和農副產品，比如野草、樹葉、農作物秸稈、籽實、莖葉、糠秕等。
小尾寒羊的食物可以分為以下幾種：
青綠飼料。如青飼玉米、高粱、青飼大麥、燕麥、黑麥草、無芒雀麥、苜蓿、草木樨、紫雲英等，這些可以直接飼餵，也可以製成乾草或青貯。
乾草和秸稈。如玉米秸、麥秸、稻草、穀草、豆秸等，以及豆莢、穀類皮殼、棉籽殼等秕殼。
精飼料。如玉米、大麥、小麥、稻穀、高粱等穀物類飼料，這些飼料中能量物質含量豐富。
在不同生長階段，小尾寒羊的食物選擇會有所不同。例如，初生期的小尾寒羊需要食用母乳或牛奶，斷奶期可以開始食用草料，但需要逐漸過渡，成長期和成熟期則可以選擇更多樣的草料和混合草。
此外，為了保證營養均衡，可以適量添加其他材料，如植物性蛋白質飼料、動物性蛋白質飼料、單細胞蛋白質飼料和非蛋白氮飼料等。同時，小尾寒羊需要充足的水源，特別是在餵食後。