系統性風險，也稱爲市場風險或不可分散風險，是指由於多種因素的影響和變化，導致投資者風險增大，從而給投資者帶來損失的可能性。這種風險的誘因多發生在企業等經濟實體外部，企業等經濟實體作爲市場參與者，能夠發揮一定作用，但由於受多種因素的影響，本身又無法完全控制它，其帶來的波動面一般都比較大，有時也表現出一定的週期性。系統性風險主要是由於金融體系中一箇重要組成部分的失敗，例如一箇大銀行或一系列銀行的破產，這可能引發一種連鎖反應，影響整個系統。當突發性事件導致金融機構或市場失靈時，資金無法在市場中有效輸送和配置，從而引起整個市場的崩潰。系統性風險不僅僅是經濟價值損失，還會對實體經濟造成嚴重影響，並導致大部分金融體系的信心喪失。因此，監管機構、政策制定者和經濟學家關注的主要問題，因爲如果這種風險實現，可能會導致重大的經濟損失和社會動盪。他們會嘗試制定和執行各種政策和法規，以減少系統性風險的可能性。