安裝PSP遊戲的步驟如下：
解壓縮遊戲檔案。確保不要過度解壓遊戲檔案，通常下載的遊戲檔案是ISO或CSO格式的，這些是需要直接使用的遊戲檔案。如果下載的是壓縮檔，如RAR或ZIP，應將其解壓以獲取ISO檔案。注意不要使用WinRAR等工具進一步解壓ISO檔案。
將遊戲檔案放到PSP的正確位置。使用數據線將PSP與電腦連線，打開PSP並連線USB，在電腦上打開PSP的盤符，將ISO檔案（包括CSO檔案）複製到PSP的ISO資料夾中。這個資料夾通常位於PSP記憶棒的根目錄下，如果沒有，則需要新建。
確認系統版本。某些遊戲可能需要較高版本的PSP系統才能運行。建議檢查PSP的系統版本，如有需要，根據線上教程進行升級。
引導模式設定。對於需要UMD光碟引導的遊戲，確保有可用的UMD光碟作為引導盤。在OE系統中，某些遊戲可能需要UMD光碟來引導。如果遊戲無法運行，可以嘗試關閉PSP的免UMD功能。
運行遊戲。完成以上步驟後，可以在PSP的遊戲選單中找到並運行遊戲。
對於模擬器遊戲，首先需要下載相應的模擬器，並將其放在PSP/GAME資料夾內。然後下載想玩的模擬器遊戲檔案，將其放在模擬器里的ROMS資料夾中，之後運行模擬器載入遊戲就可以玩了。