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pvar模型公式

PVAR模型的公式可以表示為:

yit = αi,0 + ∑j=1p αi,j yi,t-j + γi + θt + εit

其中:

yit 是因變數在i區域t時間的觀測值。

αi,0 是模型的截距項。

∑j=1p αi,j yi,t-j 表示p期滯後值的加總。

γi 表示個體效應。

θt 表示時間效應。

εit 表示隨機擾動項。

這個模型考慮了滯後期(j)、個體效應(γi)、時間效應(θt)以及隨機擾動項(εit),適用於面板數據(panel data)的分析。