風險分析方法
銀行壓力測試是一種風險分析方法，主要用於評估銀行在遇到極端不利情況下的風險暴露和承受風險的能力。
這種測試通常包括信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等方面的內容。在壓力測試中，銀行會通過定量分析來測算在特定假設場景下可能發生的損失，並分析這些損失對銀行的盈利能力和資本金的影響。壓力測試的方法包括敏感性分析和情景分析，敏感性分析通過測量單個重要風險因素的變化對銀行風險暴露的影響，而情景分析則包括歷史模擬情景和假定特殊事件方法，旨在構造金融市場的未來極端情景。通過這些測試，銀行可以識別潛在的風險，並採取相應的改進措施，以增強其應對金融經濟衝擊的能力，並最終提升銀行體系乃至整個金融體系的韌性。