套利方法主要有以下幾種形式：
不拋補套利：這種套利方式是利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。
拋補套利：在把短期資金從甲地調到乙地套利的同時，利用遠期外匯交易避免匯率變動的風險。
跨月套利：在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨契約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨契約以謀取利潤。這種套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
跨商品套利：利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利，即買進(賣出)某一交割月份某一商品的期貨契約，而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨契約。
夸品種套利：兩個具有較大替代性的不同商品契約之間利用價差的擴大和縮小去賺取利潤。例如，豆油和棕櫚油，棉花和棉紗，黃金和白銀，大豆和豆粕，鐵礦和螺紋等。
垮契約套利：利用同一商品不同交易契約的價格差進行套利獲利的一種方式。具體表現形式為，如果同一商品不同契約價差比較大，我們通過價格差縮小，一個做多一個做空去賺取差價。