slutsky定理

Slutsky定理是關於機率收斂的數學定理，其表述如下：

Slutsky定理：

設 (X_n, Y_n) 是機率空間上的隨機變數序列，滿足以下條件：

(X_n - Y_n) 依機率收斂於0；

(Y_n) 依分布收斂於 (Y)。

則 (X_n) 也依分布收斂於 (Y)。

這個定理在機率論中用於研究隨機變數的收斂性質，特別是在討論隨機過程的極限行為時非常有用。Slutsky定理是機率論中的一個基本工具，它允許我們在已知某些隨機變數序列的收斂性質的情況下，推斷其他相關序列的收斂性質。